Backtest Simulator
槓桿配置策略歷史回測
基於 2000 年網路泡沫至今的真實行情，模擬 QQQ / QLD 配置與質押利息滾存，評估資產長期複合成長與市場黑天鵝平倉風險。
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回測參數設定
期末資產淨值 (Nominal)
$0
累積投入成本: $0
年化複合回報率 (CAGR)
0.0%
定期定額內部收益率 (IRR): 0.0%
最大歷史回撤 (Max DD)
0.0%
帳戶安全無爆倉
坐標軸：
與 QQQ 買入持有對照組指標比對
| 回測財務指標 | 您的配置策略 (Strategy) | QQQ 買入持有對照組 (Benchmark) |
|---|---|---|
| 期末淨資產 (Nominal) | $0 | $0 |
| 累積投入成本 | $0 | $0 |
| 年化複合回報率 (CAGR) | 0.0% | 0.0% |
| 定期定額 IRR (內部收益率) | 0.0% | 0.0% |
| 最大歷史回撤 (Max DD) | 0.0% | 0.0% |
| 夏普比率 (Sharpe Ratio) | 0.0 | 0.0 |
| 卡爾瑪比率 (Calmar Ratio) | 0.0 | 0.0 |
| 最長歷史套牢恢復期 | 0 個月 | 0 個月 |
| 歷史最差年度回報 | 0.0% | 0.0% |
| 通膨調整實質資產值 | $0 | $0 |
| 帳戶爆倉狀況 | 安全無爆倉 | 無質押無風險 |
* 備註：對照組 Benchmark 為「100% QQQ 買入持有且定期定額」，且不啟用任何質押借貸，作為衡量策略超額回報的標準基石。
* 實質資產值是根據您輸入的年通膨率將期末淨額折現計算所得。
* 實質資產值是根據您輸入的年通膨率將期末淨額折現計算所得。